Wariancja
Średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń poszczególnych wartości od średniej; podstawowa miara rozproszenia danych.
Wariancja to miara rozproszenia opisująca przeciętny kwadrat odległości obserwacji od średniej arytmetycznej zbioru. Wzór dla populacji ma postać σ² = Σ(xᵢ − x̄)² / n, natomiast dla próby stosuje się estymator nieobciążony s² = Σ(xᵢ − x̄)² / (n − 1). Wariancja jest wyrażona w jednostkach podniesionych do kwadratu (np. zł²), co utrudnia bezpośrednią interpretację, dlatego w praktyce częściej posługujemy się jej pierwiastkiem, czyli odchyleniem standardowym.
Przykład: dla zbioru 5, 7, 9 średnia wynosi 7. Odchylenia to −2, 0, 2, ich kwadraty to 4, 0, 4, suma równa 8, a wariancja populacyjna to 8 / 3 ≈ 2,67. Wariancja jest fundamentem wielu metod statystycznych — analizy wariancji (ANOVA), oceny ryzyka inwestycyjnego oraz teorii portfela, gdzie mierzy zmienność stóp zwrotu. Im wyższa wariancja stóp zwrotu aktywa, tym większe ryzyko inwestycji. Jej zaletą jest addytywność dla zmiennych niezależnych.